Nghiên cứu: Gần 200 ngân hàng Mỹ có nguy cơ sụp đổ giống SVB

Vy An
•
Thứ Hai, 20/03/2023

Theo một nghiên cứu được công bố gần đây, có khoảng 200 ngân hàng khác ở Mỹ đang đứng trước trước những nguy cơ tương tự vốn khiến Ngân hàng Silicon Valley (SVB) sụp đổ vào đầu tháng này.

Embed from Getty Images

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Các nhà nghiên cứu thuộc Mạng Nghiên cứu Khoa học Xã hội cho biết 186 ngân hàng trên khắp nước Mỹ có nguy cơ sụp đổ nếu một nửa số người gửi tiền không bảo hiểm của họ rút vốn. Tiền gửi tại các ngân hàng thành viên lên tới 250.000 USD sẽ được bảo hiểm bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC); sau khi SVB sụp đổ, cơ quan này đã đồng ý điều chỉnh lại mức bảo hiểm tiền gửi.

“Các khoản lỗ kết hợp với đòn bẩy không được bảo hiểm tạo ra động cơ thúc đẩy những người gửi tiền không có bảo hiểm của SVB hành động”, phần tóm lượt của bài nghiên cứu viết. “Chúng tôi đã tính toán những động cơ tương tự trên mẫu nghiên cứu của tất cả các ngân hàng Hoa Kỳ. Ngay cả khi chỉ một nửa số người gửi tiền không được bảo hiểm quyết định rút tiền, thì gần 190 ngân hàng sẽ gặp nguy cơ tiềm ẩn đối với những người gửi tiền được bảo hiểm, với 300 tỷ USD tiền gửi bảo hiểm có khả năng gặp rủi ro.”

“Nếu việc rút tiền gửi không bảo hiểm gây ra khoản thiếu hụt dù là nhỏ, thì về cơ bản sẽ có nhiều ngân hàng gặp rủi ro hơn. Nhìn chung, những tính toán này cho thấy rằng sự sụt giảm gần đây về giá trị tài sản ngân hàng đã làm tăng đáng kể tính mong manh của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ đối với việc rút tiền của những người gửi tiền không được bảo hiểm.”

Theo các tác giả của bài báo, người gửi tiền được bảo hiểm của những ngân hàng đó cũng có thể gặp vấn đề khi cố gắng rút tiền mặt nếu những ngân hàng này gặp phải việc rút tiền hàng loạt. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những ngân hàng này nắm giữ một lượng lớn tài sản của họ dưới dạng trái phiếu chính phủ và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp, vốn phản ứng mạnh với mức lãi suất đã được Cục Dự trữ Liên bang tăng đáng kể trong năm qua.

“Tính toán của chúng tôi cho thấy các ngân hàng này chắc chắn có nguy cơ sụp đổ đột ngột nếu không có sự can thiệp hoặc tái cấp vốn khác của chính phủ”.

Bài nghiên cứu đã đánh giá sổ sách của các ngân hàng trên khắp Khoa Kỳ, tìm thấy sự không nhất quán ước tính 2 nghìn tỷ USD trong giá trị thị trường tổng thể của chúng. Bài viết cũng lưu ý rằng những người gửi tiền không được bảo hiểm là nguồn tài trợ chính cho các ngân hàng thương mại và chiếm khoảng 9 nghìn tỷ USD nợ phải trả, đồng nghĩa với việc nguy cơ bị rút tiền hàng loạt là một “rủi ro đáng kể” của các ngân hàng này.

“Khi lãi suất tăng, giá trị tài sản của ngân hàng có thể giảm, có khả năng dẫn đến phá sản ngân hàng thông qua hai nguyên nhân lớn nhưng có liên quan với nhau. Thứ nhất, nếu các khoản nợ của ngân hàng vượt quá giá trị tài sản của nó, thì ngân hàng đó có thể mất khả năng thanh toán. Điều này đặc biệt có khả năng xảy ra đối với những ngân hàng cần tăng lãi suất tiền gửi khi lãi suất chung tăng. Thứ hai, những người gửi tiền không được bảo hiểm có thể trở nên lo lắng về những tổn thất tiềm ẩn và rút tiền của họ, từ đó gây ra tình trạng rút tiền hàng loạt tại ngân hàng.”

Những chi tiết khác

Ngoài SVB, Ngân hàng Signature của New York cũng sụp đổ. Tuần trước, Ngân hàng First Republic có trụ sở tại California đã nhận được khoản tiền ‘tiếp tế’ trị giá 30 tỷ USD từ một số ngân hàng hàng đầu của Hoa Kỳ trong một gói được hỗ trợ bởi chính quyền Biden sau khi cổ phiếu của ngân hàng này lao dốc từ sự sụp đổ của SVB, làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng này sẽ lan sang các ngân hàng khác trong khu vực .

Trong một tuyên bố chung, các tổ chức tài chính gồm Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNY-Mellon, PNC Bank, State Street, Truist và U.S. Bank đồng ý sẽ cung cấp tiền mặt cho ngân hàng First Republic. Những khoản tiền gửi này sẽ không được bảo hiểm.

Một số người cho rằng những rắc rối mà các ngân hàng gặp phải gần đây là do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất một cách nhanh chóng để giảm mức lạm phát cao. Cổ phiếu của các ngân hàng khác ngoài First Republic cũng đã bị ảnh hưởng đáng kể trong vài ngày qua, trong đó có cổ phiếu ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục vào đầu tháng này.

Tập đoàn tài chính SVB xác nhận vào ngày 17/3 rằng họ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản và sẽ tìm kiếm người mua tài sản của mình sau khi ngân hàng SVB bị các cơ quan quản lý liên bang tiếp quản. Tập đoàn cho biết họ có khoản 2,2 tỷ USD thanh khoản sau ghi nhận vào cuối năm ngoái với hơn 200 tỷ USD tài sản.

Trước khi FDIC vào cuộc, các khách hàng của SVB đã cố gắng rút 42 tỷ USD vào cùng ngày 9/3, trong bối cảnh lo ngại về sức khỏe tài chính tổng thể của ngân hàng.

Cũng trong ngày 17/3, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã phát biểu với các nhà lập pháp tại phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng các khoản tiết kiệm và tiền gửi ngân hàng của người Mỹ “vẫn an toàn” trong bối cảnh hỗn loạn tài chính mới manh nha. Bà Yellen nhấn mạnh rằng Bộ Tài chính và các cơ quan liên bang khác cam kết đảm bảo hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ hoạt động tốt.

“Tôi có thể đảm bảo với các thành viên của ủy ban này rằng hệ thống ngân hàng của chúng tôi vẫn ổn định và người Mỹ có thể cảm thấy tự tin rằng tiền gửi của họ sẽ ở đó khi họ cần”, bà Yellen phát biểu trong một tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn. “Những hành động trong tuần này thể hiện cam kết kiên quyết của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng tiền tiết kiệm của người gửi vẫn an toàn.”